أثر المخاطر النظامية على الاستقرار المالي للبنوك -دراسة تطبيقية على عينة من البنوك المصرية خلال الفترة 2018-2022

راغب, محمد مجدي عبد السلام; صقر, أحمد محمد; مصطفى, وائل

doi:10.21608/acj.2024.365986

أثر المخاطر النظامية على الاستقرار المالي للبنوك -دراسة تطبيقية على عينة من البنوك المصرية خلال الفترة 2018-2022

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

¹ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى جمهورية مصر العربية

² وكيل كلية الدراسات العليا في الإدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى جمهورية مصر العربية

³ وكيل كلية العلوم المالية والإدارية جامعة فاروس جمهورية مصر العربية

10.21608/acj.2024.365986

المستخلص

استهدفت الدراسة تحليل أثر المخاطر النظامية على الاستقرار المالي المصرفي في جمهورية مصر العربية – "دراسة تطبيقية على البنوك المصرية". خلال الفترة من الربع الأول لعام 2018 حتى الربع الرابع لعام 2022 لعدد (11) بنكاً بأجمالي عدد 220 مشاهدة، واعتمدت الدراسة على تحليل الانحدار الخطى المتعدد لاختبار فروض الدراسة، بالإضافة الى مجموعة من الإحصاءات الوصفية لتوصيف سلوك متغيرات الدراسة. ولقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: وجود تأثير معنوي لمؤشرات المخاطر النظامية على الاستقرار المالي مقاساً بمؤشر (Z-Score) للبنوك المصرية حيث بلغ معامل التحديد المعدل نحو (0.9936)، وايضاً هناك تأثير معنوي لمؤشرات المخاطر النظامية على الاستقرار المالي بمقياس مخاطر محفظة البنوك (NPL) للبنوك المصرية حيث بلغ معامل التحديد المعدل نحو (0.3583). وأوضحت نتائج التحليل الاحصائي أن المتغيرات ذات التأثير المعنوي على الاستقرار المالي مقاساً بمؤشر (Z-Score) للبنوك المصرية هي (سعر الصرف، القروض الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، راس المال السوقي كنسبة من الناتج المحلى لإجمالي الأسمى، نسبة القروض الى الودائع، الرافعة المالية (نسبة الالتزامات الى حقوق الملكية)، القيمة المعرضة للخطر، حجم البنك، معدل العائد على الاصول). بينما المتغيرات ذات التأثير المعنوي على الاستقرار المالي بمقياس مخاطر محفظة البنوك (NPL) هي (نسبة القروض الى الودائع، القيمة المعرضة للخطر، جائحة كورونا، معدل العائد على الاصول). وبناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات يجب على البنوك القيام بها وأهمها ضرورة زيادة الاستثمار في القروض الممنوحة للعملاء لما لها من تأثير إيجابي على الاستقرار المالي للبنوك. والعمل على رفع رأس المال في البنوك بالاعتماد على التمويل الذاتي بدلا من الاعتماد في عملية التمويل على الديون، حيث ان زيادة الرافعة المالية تؤثر سلبيا على الاستقرار المالي المصرفي المصري. ضرورة قيام البنك المركزي المصري بوضع استراتيجية واضحة وفعالة، تتضمن وضع خطط مستقبلية للتنبؤ بالأزمات الاقتصادية المالية لضمان كفاءة القطاع المصرفي المصري وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي.

الكلمات الرئيسية