يقدم البحث إسهام تطبيقي متواضع حول التأثير غير المتماثل لصدمات العرض النقدي على معدل التضخم, حيث تم إستخدام نموذج الإنحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة غير الخطي (NARDL) من خلال دراسة بيانات سنوية لمصر لفترة تقدير تمتد من 1961 إلى 2018، إذ تسمح هذه المنهجية بإختبارات تجريبية لإستجابة التضخم للصدمات غير المتماثلة -الصدمات الإيجابية او السلبية- قصيرة وطويلة الأجل في نمو العرض النقدي، وتکشف النتائج أن التضخم يستجيب بشکل غير متماثل للصدمات النقدية على المديين الطويل والقصير، حيث يستجيب التضخم للصدمات الموجبة بشکل أسرع -بفترة إبطاء واحدة- وأکبر -ب 7% تقريباً- من إستجابته للصدمات السالبة. کما يوضح إختبار السببية غير المتماثل المقترح بواسطة Hatemi-J, et al., 2015)) إلى أن السببية تسير من إتجاه الصدمات النقدية إلى معدل التضخم.
السيد, مصطفى حسني. (2020). أثر الصدمات النقدية غير المتماثلة على معدل التضخم في مصر بإستخدام منهجية NARDL خلال الفترة 1961 - 2018. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 57(2), 92-124. doi: 10.21608/acj.2020.93534
MLA
مصطفى حسني السيد. "أثر الصدمات النقدية غير المتماثلة على معدل التضخم في مصر بإستخدام منهجية NARDL خلال الفترة 1961 - 2018", مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 57, 2, 2020, 92-124. doi: 10.21608/acj.2020.93534
HARVARD
السيد, مصطفى حسني. (2020). 'أثر الصدمات النقدية غير المتماثلة على معدل التضخم في مصر بإستخدام منهجية NARDL خلال الفترة 1961 - 2018', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 57(2), pp. 92-124. doi: 10.21608/acj.2020.93534
VANCOUVER
السيد, مصطفى حسني. أثر الصدمات النقدية غير المتماثلة على معدل التضخم في مصر بإستخدام منهجية NARDL خلال الفترة 1961 - 2018. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2020; 57(2): 92-124. doi: 10.21608/acj.2020.93534
)
View on SCiNiTO