إن قياس العائد المتوقع للأسهم وتحديد العوامل التي تؤثر على هذا العائد هما من الشواغل الرئيسية لممارسي السوق والعلماء الأکاديميين.النموذج الأکثر شهرة وأبسط الذي يتم استخدامه لحساب العائد المتوقع للأوراق المالية المعرضة للخطر هو: نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM). الغرض من هذه الدراسة هو اختبار صلاحية CAPM في البورصة المصرية للفترة من يونيو 2005 إلى يونيو 2013 باستخدام المحافظ بدلاً من الأسهم الفردية ، لتحديد ما إذا کان بيتا هو مقياس کاف للمخاطر وفقًا لـ CAPM. وجدت الدراسة أن CAPM لا يحتفظ به في السوق المصرية ، حيث وجد أن بيتا ليست هي المصدر الوحيد للمخاطر ، کما وجد أن تقاطع CAPM لم يکن مساوياً للسعر الخالي من المخاطر المتاح في السوق المصري.ومع ذلک أکدت النتائج وجود علاقة خطية إيجابية بين المخاطر والعائد.
صقر, أحمد, & ساويرس, سيلفيا. (2015). تقييم صلاحية CAPM في البورصة المصرية (باللغة الإنجليزية). مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(1), 45-63. doi: 10.21608/acj.2015.63648
MLA
أحمد صقر; سيلفيا ساويرس. "تقييم صلاحية CAPM في البورصة المصرية (باللغة الإنجليزية)", مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52, 1, 2015, 45-63. doi: 10.21608/acj.2015.63648
HARVARD
صقر, أحمد, ساويرس, سيلفيا. (2015). 'تقييم صلاحية CAPM في البورصة المصرية (باللغة الإنجليزية)', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(1), pp. 45-63. doi: 10.21608/acj.2015.63648
VANCOUVER
صقر, أحمد, ساويرس, سيلفيا. تقييم صلاحية CAPM في البورصة المصرية (باللغة الإنجليزية). مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2015; 52(1): 45-63. doi: 10.21608/acj.2015.63648
)
View on SCiNiTO