صقر, أحمد, ساويرس, سيلفيا. (2015). تقييم صلاحية CAPM في البورصة المصرية (باللغة الإنجليزية). مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(1), 45-63. doi: 10.21608/acj.2015.63648
أحمد صقر; سيلفيا ساويرس. "تقييم صلاحية CAPM في البورصة المصرية (باللغة الإنجليزية)". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52, 1, 2015, 45-63. doi: 10.21608/acj.2015.63648
صقر, أحمد, ساويرس, سيلفيا. (2015). 'تقييم صلاحية CAPM في البورصة المصرية (باللغة الإنجليزية)', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 52(1), pp. 45-63. doi: 10.21608/acj.2015.63648
صقر, أحمد, ساويرس, سيلفيا. تقييم صلاحية CAPM في البورصة المصرية (باللغة الإنجليزية). مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2015; 52(1): 45-63. doi: 10.21608/acj.2015.63648
تقييم صلاحية CAPM في البورصة المصرية (باللغة الإنجليزية)
1قسم إدارة الأعمال کلية التجارة جامعة الاسکندرية الاسکندرية جمهورية مصر العربية
2مدرس مساعد کلية الدولية النقل والخدمات اللوجستية الاکاديمية العربية للعلوم والتکنولوجيا
المستخلص
إن قياس العائد المتوقع للأسهم وتحديد العوامل التي تؤثر على هذا العائد هما من الشواغل الرئيسية لممارسي السوق والعلماء الأکاديميين.النموذج الأکثر شهرة وأبسط الذي يتم استخدامه لحساب العائد المتوقع للأوراق المالية المعرضة للخطر هو: نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM). الغرض من هذه الدراسة هو اختبار صلاحية CAPM في البورصة المصرية للفترة من يونيو 2005 إلى يونيو 2013 باستخدام المحافظ بدلاً من الأسهم الفردية ، لتحديد ما إذا کان بيتا هو مقياس کاف للمخاطر وفقًا لـ CAPM. وجدت الدراسة أن CAPM لا يحتفظ به في السوق المصرية ، حيث وجد أن بيتا ليست هي المصدر الوحيد للمخاطر ، کما وجد أن تقاطع CAPM لم يکن مساوياً للسعر الخالي من المخاطر المتاح في السوق المصري.ومع ذلک أکدت النتائج وجود علاقة خطية إيجابية بين المخاطر والعائد.
مشاهدة على SCiNiTO
بداية الصفحة