قياس القدرة التنبؤية لطريقتى المربعات الصغرى المقيدة وبرمجة الأهداف "دراسة قياسية على سوق الأوراق المالية المصرى"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 معيد بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين كلية الأعمال – جامعة الإسكندرية

2 استاذ الإحصاء كلية الاعمال - جامعة الاسكندرية جمهورية مصر العربية

3 مدرس بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين كلية الأعمال – جامعة الإسكندرية

10.21608/acj.2025.467269

المستخلص

يواجه الكثير من الباحثين فى الغالب بيانات تعانى من سقوط بعض إفتراضات طريقة OLS ، كحالة وجود ارتباط خطي قوي بين بعض المتغيرات المستقلة وهو ما يعرف بمشكلة الازدواج الخطى Multicollinearity، ومن ثم لا يصلح استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية OLS مع مثل هذه البيانات، إذ تكون القيم المتنبأ بها فى هذه الحالة غير دقيقة ولا يمكن الإعتماد عليها فى الاستدلال الإحصائى. لذلك ظهرت طرق أخرى بديلة لطريقة OLS عند تقدير نموذج انحدار خطى Linear Regression تعانى بياناته من مشكلة  الإزدواج الخطى، منها طريقة المربعات الصغرى المقيدة Restricted least square ، وحديثاً اعتمدت كثير من الدراسات على طريقة برمجة الأهدافGoal Programing  فى تقدير معالم نموذج الانحدار
يهدف هذا البحث قياس القدرة التنبؤية لنموذج الإنحدار الخطى المتعدد من خلال عقد مقارنات بين طريقتى المربعات الصغرى المقيدة وبرمجة الأهداف وذلك فى حالة وجود مشكلة الازدواج الخطى، كما تم تقديم أسلوب مقترح وهو أسلوب برمجة الأهداف المقيدة Restricted Goal Programing كطريقة تقدير للحد من مشكلة الازدواج الخطى.
ولتحقيق أهدف البحث تم تصميم دراسة قياسية للتنبؤ بأسعارالأسهم - كمتغير تابع - لبعض الشركات المساهمة المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وبعض عناصر القوائم المالية – كمتغيرات مستقلة – لهذه الشركات خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
أوضحت النتائج قبول القدرة التنبؤية لطريقة برمجة الأهداف كأسلوب بديل فى تقدير نموذج LR  حيث لا يتطلب أى افتراضات فى البيانات، وقبول القدرة التنبؤية للأسلوب المقترح RGP فى تقدير نموذج LR  فى ظل  مشكلة الازدواج الخطى.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات