الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 62 (2025)
المجلد المجلد 61 (2024)
المجلد المجلد 60 (2023)
المجلد المجلد 59 (2022)
المجلد المجلد 58 (2021)
المجلد المجلد 57 (2020)
المجلد المجلد 56 (2019)
المجلد المجلد 55 (2018)
المجلد المجلد 54 (2017)
المجلد المجلد 53 (2016)
المجلد المجلد 52 (2015)
عسران, عسران جلال. (2018). تأثير تباين مخاطر السوق على قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية على تفسير التغير في عائدات الأسهم(باللغة الإنجليزية).. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 55(1), 25-48. doi: 10.21608/acj.2018.37206
عسران جلال عسران. "تأثير تباين مخاطر السوق على قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية على تفسير التغير في عائدات الأسهم(باللغة الإنجليزية).". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 55, 1, 2018, 25-48. doi: 10.21608/acj.2018.37206
عسران, عسران جلال. (2018). 'تأثير تباين مخاطر السوق على قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية على تفسير التغير في عائدات الأسهم(باللغة الإنجليزية).', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 55(1), pp. 25-48. doi: 10.21608/acj.2018.37206
عسران, عسران جلال. تأثير تباين مخاطر السوق على قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية على تفسير التغير في عائدات الأسهم(باللغة الإنجليزية).. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2018; 55(1): 25-48. doi: 10.21608/acj.2018.37206

تأثير تباين مخاطر السوق على قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية على تفسير التغير في عائدات الأسهم(باللغة الإنجليزية).

المقالة 18، المجلد 55، العدد 1، يناير 2018، الصفحة 25-48  XML PDF (568.73 K)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/acj.2018.37206
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
عسران جلال عسران
المعهد المصرفي المصري الخدمات المصرفية بنک مصر القاهرة جمهورية مصر العربية
المستخلص
الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير درجة مخاطر سوق الأوراق المالية ، في فترات تقدير مختلفة لمتغيرات نموذج الأصول الرأسمالية (CAPM) ، على قدرة CAPM على تفسير التغير في عوائد الأسهم ، المطبقة على الأسهم المصرية. سوق. حيث يفترض الباحث أن الدرجة المختلفة لمخاطر السوق (ارتفاع منخفض) قد تؤثر على قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية على تفسير التغير في عوائد الأسهم. خاصة أن معظم المراجعات الأدبية لنموذج تسعير الأصول الرأسمالية لم تتعرض لشروط قياس العائدات. هذا هو النهج الذي اتبعته الدراسة الحالية في اختبار نظرية نموذج تسعير الأصول الرأسمالية بدرجة مختلفة من مخاطر السوق وأساس مختلف لفترات تقدير متغيرات نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (1،3،6،12 شهرًا). نظرًا لأن سوق الأوراق المالية المصري هو أحد الأسواق الناشئة ، فإن دراسة قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ، على التنبؤ بعائدات الأسهم بدرجة مختلفة من مخاطر السوق وأساسات مختلفة لفترات تقدير متغيرات نموذج تسعير الأصول الرأسمالية أمر بالغ الأهمية. هذا هو الکشف في هذه الدراسة. تعتمد هذه الدراسة على مقاربة مختلفة ممثلة في اختبار قدرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية على توضيح التغير في عوائد الأسهم ، وفقًا لدرجة مختلفة من مخاطر السوق (مرتفعة - منخفضة). مؤشر EGX30 تم استخدامه کأهم مؤشر لقياس مؤشر السوق. تم اختيار 70٪ من أقوى الأسهم ضمن المؤشر لاختبارات الدراسة خلال الفترة من 01/01/2009 إلى 31/03 / 2015.
الكلمات الرئيسية
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)؛ مخاطر السوق؛ عوائد الأسهم المتوقعة؛ نسبة الخلو من المخاطر؛ مخاطر منهجية؛ البورصة
المراجع
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 518
تنزیل PDF: 1,044