الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 61 (2024)
المجلد المجلد 60 (2023)
المجلد المجلد 59 (2022)
المجلد المجلد 58 (2021)
المجلد المجلد 57 (2020)
المجلد المجلد 56 (2019)
المجلد المجلد 55 (2018)
المجلد المجلد 54 (2017)
المجلد المجلد 53 (2016)
المجلد المجلد 52 (2015)
باغة, محمد محمد. (2019). تحليل ديناميکية العلاقة بين تغيرات سعر الصرف وتقلبات عوائد أسهم المؤشرات الرئيسية والقطاعات النوعية في السوق المصرية للأوراق المالية. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56(1), 1-32. doi: 10.21608/acj.2019.35095
محمد محمد باغة. "تحليل ديناميکية العلاقة بين تغيرات سعر الصرف وتقلبات عوائد أسهم المؤشرات الرئيسية والقطاعات النوعية في السوق المصرية للأوراق المالية". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56, 1, 2019, 1-32. doi: 10.21608/acj.2019.35095
باغة, محمد محمد. (2019). 'تحليل ديناميکية العلاقة بين تغيرات سعر الصرف وتقلبات عوائد أسهم المؤشرات الرئيسية والقطاعات النوعية في السوق المصرية للأوراق المالية', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56(1), pp. 1-32. doi: 10.21608/acj.2019.35095
باغة, محمد محمد. تحليل ديناميکية العلاقة بين تغيرات سعر الصرف وتقلبات عوائد أسهم المؤشرات الرئيسية والقطاعات النوعية في السوق المصرية للأوراق المالية. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2019; 56(1): 1-32. doi: 10.21608/acj.2019.35095

تحليل ديناميکية العلاقة بين تغيرات سعر الصرف وتقلبات عوائد أسهم المؤشرات الرئيسية والقطاعات النوعية في السوق المصرية للأوراق المالية

المقالة 10، المجلد 56، العدد 1، يناير 2019، الصفحة 1-32  XML PDF (1.28 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/acj.2019.35095
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلف
محمد محمد باغة
قسم إدارة الأعمال کلية التجارة جامعة قناة السويس السويس جمهورية مصر العربية
المستخلص
استهدف البحث دراسة العلاقة الديناميکية بين التغيرات التي تحدث فى سعر الصرف وتقلبات عوائد أسعار أسهم المؤشرات الرئيسية والقطاعية في السوق المصرى للأوراق المالية، وانطلق البحث من اجل اختبار فرضين أساسيين يتعلقا ببيان مدى التأثير ، وسببية العلاقة بين متغيرات الدراسة . وقد أسفرت النتائج عن وجود علاقة عکسية ضعيفة التأثير وغير معنوية بين متغير الصرف وجميع تقلبات عوائد المؤشرات الرئيسية وعدد عشرة قطاعات نوعية، کان من بينها سبعة قطاعات لسعر الصرف تأثير معنوي عليها، بينما وجد علاقة ايجابية  غير معنوية التأثير بين المتغير المستقل وتقلبات عوائد قطاعي البنوک والتشييد والبناء، وعن التأثير المتبادل بين متغيرى الدراسة؛ أظهرت النتائج وجود العلاقات السببية التالية فقط:  في اتجاه واحد من سعر الصرف للمؤشرين الرئيسيين EGX20، EGX70 ، والقطاعات النوعية (الأغذية والمشروبات، المنتجات الصناعية والسيارات، المنتجات المنزلية والشخصية ، الاتصالات)، بينما کانت العلاقة السببية في اتجاه واحد يبدأ من المؤشر الرئيسي EGX30 الى سعر الصرف . جميع النتائج تؤکد على ان السوق المصري للأوراق المالية لازال يعانى من ضعف الکفاءة المعلوماتية مما يستلزم مزيد من الإجراءات التصحيحية لضمان سوق مالي يتسم بالکفاءة 
الكلمات الرئيسية
سعر الصرف؛ سوق الأوراق المالية؛ التقلبات؛ الأسهم؛ العوائد؛ المؤشرات
النص الكامل

 

 

المراجع
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 516
تنزیل PDF: 1,082