الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 61 (2024)
المجلد المجلد 60 (2023)
المجلد المجلد 59 (2022)
المجلد المجلد 58 (2021)
المجلد المجلد 57 (2020)
المجلد المجلد 56 (2019)
المجلد المجلد 55 (2018)
المجلد المجلد 54 (2017)
المجلد المجلد 53 (2016)
المجلد المجلد 52 (2015)
اسماعيل, السيدة عبد الفتاح, الحناوي, محمد صالح, إدريس, هيثم مجدي. (2019). استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56(1), 1-21. doi: 10.21608/acj.2019.34835
السيدة عبد الفتاح اسماعيل; محمد صالح الحناوي; هيثم مجدي إدريس. "استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56, 1, 2019, 1-21. doi: 10.21608/acj.2019.34835
اسماعيل, السيدة عبد الفتاح, الحناوي, محمد صالح, إدريس, هيثم مجدي. (2019). 'استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56(1), pp. 1-21. doi: 10.21608/acj.2019.34835
اسماعيل, السيدة عبد الفتاح, الحناوي, محمد صالح, إدريس, هيثم مجدي. استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2019; 56(1): 1-21. doi: 10.21608/acj.2019.34835

استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية

المقالة 9، المجلد 56، العدد 1، يناير 2019، الصفحة 1-21  XML PDF (1.12 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/acj.2019.34835
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلفون
السيدة عبد الفتاح اسماعيل؛ محمد صالح الحناوي؛ هيثم مجدي إدريس
قسم إدارة الأعمال کلية التجارة جامعة الإسکندرية الإسکندرية جمهورية مصر العربية
المستخلص
تتناول الدراسة المقاييس المختلفة لمخاطر السوق التى تواجه البنوک المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية وفقاً لتوصيات لجنة بازل للرقابة على البنوک (BCBS)، بالإضافة إلى تطبيق أحدث تلک التوصيات وذلک عن طريق تقدير العجز المتوقع (Expected Shortfall "ES") فى تلک البنوک باستخدام الطريقة المعلمية والطريقة شبه المعلمية، کما أنه سوف يتم استخدام أحدث طرق اختبار دقة نتائج عن طريق إجراء اختبار (Back-testing) على تقديرات مخاطر السوق. تساعد الدراسة البنوک فى تحديد أفضل الطرق التى تُعطى تقديرات دقيقة لمخاطر السوق لا تختلف کثيراً عن المخاطر الفعلية، بالإضافة إلى تحديد وتعريف مقياس العجز المتوقع المستخدم فى تقدير مخاطر السوق فى البنوک، وتحديد طرق القياس، ومقارنة نتائج طرق القياس للوصول إلى أدق النتائج عن طريق اختبار دقة النتائج (Back-testing) للوصول إلى أدق طريقة يمکن الاعتماد عليها بصورة أکبر فى تقدير مخاطر السوق فى البنوک. بصفة عامة، أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطريقة شبه المعلمية في تقدير مخاطر السوق في البنوک.
الكلمات الرئيسية
مخاطر السوق؛ البنوک؛ العجز المتوقع؛ الطريقة المعلمية؛ الطريقة شبه المعلمية
المراجع
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 510
تنزیل PDF: 1,211