تتناول الدراسة المقاييس المختلفة لمخاطر السوق التى تواجه البنوک المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية وفقاً لتوصيات لجنة بازل للرقابة على البنوک (BCBS)، بالإضافة إلى تطبيق أحدث تلک التوصيات وذلک عن طريق تقدير العجز المتوقع (Expected Shortfall "ES") فى تلک البنوک باستخدام الطريقة المعلمية والطريقة شبه المعلمية، کما أنه سوف يتم استخدام أحدث طرق اختبار دقة نتائج عن طريق إجراء اختبار (Back-testing) على تقديرات مخاطر السوق. تساعد الدراسة البنوک فى تحديد أفضل الطرق التى تُعطى تقديرات دقيقة لمخاطر السوق لا تختلف کثيراً عن المخاطر الفعلية، بالإضافة إلى تحديد وتعريف مقياس العجز المتوقع المستخدم فى تقدير مخاطر السوق فى البنوک، وتحديد طرق القياس، ومقارنة نتائج طرق القياس للوصول إلى أدق النتائج عن طريق اختبار دقة النتائج (Back-testing) للوصول إلى أدق طريقة يمکن الاعتماد عليها بصورة أکبر فى تقدير مخاطر السوق فى البنوک. بصفة عامة، أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطريقة شبه المعلمية في تقدير مخاطر السوق في البنوک.
اسماعيل, السيدة عبد الفتاح, الحناوي, محمد صالح, & إدريس, هيثم مجدي. (2019). استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56(1), 1-21. doi: 10.21608/acj.2019.34835
MLA
السيدة عبد الفتاح اسماعيل; محمد صالح الحناوي; هيثم مجدي إدريس. "استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية", مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56, 1, 2019, 1-21. doi: 10.21608/acj.2019.34835
HARVARD
اسماعيل, السيدة عبد الفتاح, الحناوي, محمد صالح, إدريس, هيثم مجدي. (2019). 'استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56(1), pp. 1-21. doi: 10.21608/acj.2019.34835
VANCOUVER
اسماعيل, السيدة عبد الفتاح, الحناوي, محمد صالح, إدريس, هيثم مجدي. استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوک المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2019; 56(1): 1-21. doi: 10.21608/acj.2019.34835
)
View on SCiNiTO