النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبک باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 قسم الاحصاء کلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الکويت دولة الکويت

2 قسم الإحصاء کلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الکويت دولة الکويت

المستخلص

تناول هذا البحث تطبيق نموذجاً هجيناً- من خلال الدمج بين نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحرکة التکاملية ARIMA ونموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين GARCH وذلک باستخدام بواقي نموذج ARIMA کمدخلات لنموذج GARCH-على بيانات السلسلة الزمنية الشهرية لمعدلات أسعار برميل النفط الخام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبک) خلال الفترة الزمنية (يناير2003 - مايو2018). تم اقتراح عدداً من النماذج ومن ثم المفاضلة بينها باستخدام معايير التقييم حيث تبين أن نموذج ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1) الهجين هو النموذج الأنسب لتحليل البيانات قيد الدراسة والأکفأ في دقة التنبؤ المستقبلي مقارنةً بنموذج ARIMA نظراً لامتلاکه أقل قيم لمعايير دقة التنبؤ (MAPE)، (MAE) ، (RMSE). وعليه تم استخدامه في التنبؤ باثنتي عشرة قيمة شهرية، استخدمت الستة الأولى منها للمقارنة مع القيم الفعلية والأخرى للتنبؤ بالقيم خلال الأشهر الست القادمة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات