الصفحة الرئيسية قائمة المقالات بيانات المقالة
مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية
أرشيف الدورية
المجلد المجلد 62 (2025)
المجلد المجلد 61 (2024)
المجلد المجلد 60 (2023)
المجلد المجلد 59 (2022)
المجلد المجلد 58 (2021)
المجلد المجلد 57 (2020)
المجلد المجلد 56 (2019)
المجلد المجلد 55 (2018)
المجلد المجلد 54 (2017)
المجلد المجلد 53 (2016)
المجلد المجلد 52 (2015)
الفرهود, سهيلة حمود, العيسي, منال عبد الله, بن ناصر, سمية أحمد. (2019). النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبک باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56(2), 167-191. doi: 10.21608/acj.2019.34467
سهيلة حمود الفرهود; منال عبد الله العيسي; سمية أحمد بن ناصر. "النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبک باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين". مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56, 2, 2019, 167-191. doi: 10.21608/acj.2019.34467
الفرهود, سهيلة حمود, العيسي, منال عبد الله, بن ناصر, سمية أحمد. (2019). 'النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبک باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين', مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 56(2), pp. 167-191. doi: 10.21608/acj.2019.34467
الفرهود, سهيلة حمود, العيسي, منال عبد الله, بن ناصر, سمية أحمد. النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبک باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين. مجلة جامعة الإسکندرية للعلوم الإدارية, 2019; 56(2): 167-191. doi: 10.21608/acj.2019.34467

النمذجة والتنبؤ بأسعار النفط الخام لمنظمة أوبک باستخدام نموذج ARIMA-GARCH الهجين

المقالة 7، المجلد 56، العدد 2، إبريل 2019، الصفحة 167-191  XML PDF (1.15 MB)
نوع المستند: المقالة الأصلية
معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/acj.2019.34467
مشاهدة على SCiNiTO مشاهدة على SCiNiTO
المؤلفون
سهيلة حمود الفرهود1؛ منال عبد الله العيسي2؛ سمية أحمد بن ناصر2
1قسم الاحصاء کلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الکويت دولة الکويت
2قسم الإحصاء کلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الکويت دولة الکويت
المستخلص
تناول هذا البحث تطبيق نموذجاً هجيناً- من خلال الدمج بين نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحرکة التکاملية ARIMA ونموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين GARCH وذلک باستخدام بواقي نموذج ARIMA کمدخلات لنموذج GARCH-على بيانات السلسلة الزمنية الشهرية لمعدلات أسعار برميل النفط الخام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبک) خلال الفترة الزمنية (يناير2003 - مايو2018). تم اقتراح عدداً من النماذج ومن ثم المفاضلة بينها باستخدام معايير التقييم حيث تبين أن نموذج ARIMA (2,2,1) – GARCH (1,1) الهجين هو النموذج الأنسب لتحليل البيانات قيد الدراسة والأکفأ في دقة التنبؤ المستقبلي مقارنةً بنموذج ARIMA نظراً لامتلاکه أقل قيم لمعايير دقة التنبؤ (MAPE)، (MAE) ، (RMSE). وعليه تم استخدامه في التنبؤ باثنتي عشرة قيمة شهرية، استخدمت الستة الأولى منها للمقارنة مع القيم الفعلية والأخرى للتنبؤ بالقيم خلال الأشهر الست القادمة.
الكلمات الرئيسية
النموذج الهجين – ARIMA – GARCH – منظمة أوبک
المراجع
الإحصائيات
عدد المشاهدات للمقالة: 631
تنزیل PDF: 1,735